1
Strategic Module – 2nd Level – 3rd Chapter
Sertifikasi Manajemen Risiko (MR) Level 2 - BARa
Instrumen Trading
Managing Risk
Perhitungan Beban Modal Risiko Pasar & Regulasi
Standard Model vs Internal Model
Sumber-2 Risiko Suku Bunga
Proses Manajemen Risiko
Pengukuran Risiko Suku Bunga
Dua Perspektif unt Memahami Risiko Suku Bunga
Sistem Informasi Manajemen Risiko Suku Bunga
Stress Testing Risiko Suku Bunga
Chapter 3
Risiko
Pasar
Trading Book
Banking Book
Risiko Pasar – Banking Book
•Tujuan : mengukur besarnya pengaruh pergerakansuku bunga terhadap pendapatan dan nilai ekonomismodal bank
•Sumber Risiko Suku Bunga
–Repricing Gap : risiko akibat perbedaan repricing asset &repricing liabilities
–Basis Risk : risiko akibat perbedaan indeks (rujukan) sukubunga yang berbeda antara aktiva & pasiva
–Yield Curve Risk : risiko akibat perubahan sk bg jangkapendek yang berbeda dengan sk bg jangka panjang
–Option Risk : risiko akibat adanya prepayment risk ataubreak deposito
Nilai Tukar TB-> lewat PDN dan BB -> cadangan anak persh
Suku Bunga TB-> specifik dan BB
Proses MR IRRBB
•Prediksi pergerakan suku bunga
•Pengukuran gap suku bunga untuk melihatdampak terhadap pendapatan bunga bersih &pengukuran gap durasi untuk melihat dampakterhadap nilai ekonomis modal
•Menetapkan kebijakan limit
•Tindaklanjut :
–Strategi Neraca
–Transaksi derivatif (interest rate swaps / FRA)
Tabel Repricing Gap
4
Pengukuran Risiko Suku Bunga BB
Positif Gap Sk bng nailk NII naik, Jika sk bng turun NII turun
Negatig GapSk bng turun NII naik, JIka sk bng naik NII turun
Tabel RSA & RSL
5
Grafik RSA & RSL
6
Grafik Borrow Long, Lend Short
7
Tabel Neraca dengan karakter Liabilities Sensitive
8
Grafik Borrow Short, Lend Long
9
Tabel Strategi Meningkatkan Net Interest Income (NII)
10
3.2.3.1 Repricing Gap
Semua unsur aktiva dan passiva diasumsikan merata pada bucket yangditetapkan, dan perubahan bunga terjadi dengan seketika. Berapadampak perubahan suku bunga terhadap pendapatan bunga bersih dalamtiga bulan kedepan, dan dalam satu tahun kedepan?
Pada periode 3 bulan kedepan, terdapat gap positif sebesar $60,000.Dampak terhadap NII dapat dihitung dengan bantuan diagram sebagaiberikut:
11
3.2.3.1 Repricing Gap
Apabila suku bunga naik 1%, maka dampak pada NII adalah positif $75Apabila suku bunga turun 1%, maka dampak pada NII adalah negatif $75
Pada periode 12 bulan kedepan, hanya terdapat gap positif sebesar$60,000 pada bucket 3 bulan. Dampak terhadap NII dapat dihitungdengan bantuan diagram sebagai berikut.
12
13
3.2.3.1 Repricing Gap
Apabila suku bunga naik 1%, maka dampak pada NII adalah positif$41.660. Apabila suku bunga turun 1%, maka dampak pada NII adalahnegatif $41.660.
Pada periode 12 bulan kedepan, terdapat gap positif sebesar $100,000pada bucket 1 bulan, gap negatif sebesar $200,000 pada bucket 1-3 bulan,gap negatif sebesar $500,000 pada bucket 3-6 bulan, gap negatif sebesar$200,000 pada bucket 6-12 bulan. Dampak terhadap NII dapat dihitungdengan bantuan diagram sebagai berikut:
14
3.2.3.1 Repricing Gap
15
Tabel Pengelolaan Risiko Suku Bunga Pada Banking Book
16
Grafik Strategi Positioning
17
18
19
